Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Основы риск-менеджмента

Краткий курс лекций по дисциплине
«Основы риск-менеджмента»




СОДЕРЖАНИЕ


Новый регуляторный подходМодильяни и Миллер (М&М)Финансовая инженерия Стресс-тестирование и анализ сценариевВведение в построение системы внутренних рейтинговКаким образом мы можем уменьшить молельный риск? Скоринговые модели и управление розничными кредитными рискамиОперативный и стратегический анализ розничного портфеляРепутационные рискиПрошлое, будущее и нель данной книгиРазработка и внедрение стратегииЦифры тоже опасныОценка корреляции активовФакторы риска и моделирование риска и подход, основанный на изменении кредитных рейтинговПрименение CreditMetricsДеловой (коммерческий) рискВопросы мультивалютного балансаПреимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Определение капиталаИзмерение риска ликвидностиВзрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.Финансовый анализ (ШАГ 1)Горизонт RAROCРоль ключевых причин возникновения рискаЧто влияет на кредитный риск на уровне портфеля?Задание исходных условий – корпоративное руководство и управление рискамиГэп-анализКэпы, флоры и колларыПочему базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?Расчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолтаОт риска дефолта к оценкe клиента на практикеКаким образом var используется для ограничения риска на практике?ЗаключениеОпределение пелимеры чувствительности цeн производных финансовых инструментовЮридический и регуляторный рискиКакой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом?Расчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисковОсобая роль комитета по управлению рискамиУправление кредитным портфелем Операционный рискФакторы Корректировки для Рейтинга Дефолта Заемщика (ODR)Процесс присвоения рейтинга внешними агентствамиУправление и другие качественные факторы (шаг 2)Опенка положения в отрасли (шаг 3b)ЗаключениеДиверсификация и рисковый капиталКредитные дефолт-свопыБазельское соглашение 1988 г.Оценка кредитного риска портфеля (обзор)Подход дюрации разрыва (ГЭПА)Инструменты управления рискамиВалютный рискПодход с использованием номинальной стоимости (ценности) Удобное руководство по теории риска и доходностиТак что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?Скоринговые модели – стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решенийНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтинговДоверительный уровеньПодход исторического моделированияКредитные рынки являются причинами изменений в банкахРейтинг потерь в случае дефолта – LGDR (шаг 8)Стандартный подходАналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискамЗаключениеМетод Монте-Карло Новые подходы к измерению кредитного риска для измерения эффективностиМодель оценки финансовых активов (САРМ)Опционы: колл, пут и экзотические Корпоративный риск-менеджментРаспределение полномочий на практикеОтрасль/положение в ней (шаг 3с)Опционы спредОт однодневного VaR к 10-дневному VaRСтресс-тестирование факторов риска Управление рисками – взгляд с высоты птичьего полетаПоправка по требованиям к качеству 1995 г.Какова функция аудита?Риск процентных ставокКредитные производные инструменты на кредитные индексы Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментовк главе 1. Типология рисковЗаключение"СТОЛП" I: Более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного рискаКредитные рейтинги S&P и МудизДоходы под риском Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаОперационный рискКраткое заключение о ключевых рисках – VAR и стресс-тестирование для операционного рискаУсловия кредита (шаг 7) Модельный рискЧувствительность к факторам рискаКредитный риск и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидностиКредитные производные инструменты (обзор)Процентный риск ставки и риск ликвидностиИ ряд доводов за управление рисками на практикеНеновой риск акцийВведениеБазель II – революция в банковской сфере?ЗаключениеКонфликт риска и вознагражденияКак мы получаем распределение для расчета var?Страхование от операционного рискаРазумное управление рискамиНасколько полезна EDF?Каким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?Ошибки моделиРиск, неопределенность ... и прозрачность"СТОЛП" III: Рыночная дисциплинаУсловное требование или структурный ποдход к измерению кредитного рискаОграничения риска и политика стандартов ограничения рискаЗадачи риск-менеджера Новые способы передачи кредитного риска и их применениеПоправка по рыночным рискам 1996 г. ("BIS 98") Управление активами и пассивамиСтандарты мониторинга рискаПреимущества стресс-тестирования и анализа сценариевСвопыСлабые стороны "греческих букв"Почему согласно теории не нужно управлять рискамиБанковское регулирование и риск-менеджментКаким целям служит рисковый капитал?Модель "сокращенной формы"Снижение операционного рискаВлияние на квартальные данныеРиск изменения товарных ценКаким образом можно определить и классифицировать операционные потери?Ограничения стресс-тестирования и анализа сценариевПортфели инструментовКакие виды скоринговых моделей используются?Как определить цену опционаЗаключение Банки и регуляторы – исследовательская лаборатория риск-менеджмента?СвопционыДолгосрочный показатель VaRПроцедураЗаключениеГарри Марковиц и выбор портфеля активовКомитеты и ограничения уровня риска (обзор)Природа розничного кредитного рискаПочему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?Риск-менеджмент на практикеИтоговые рейтинги отраслей (шаг За)Инструменты хеджирования процентного рискаСтимул к стандартизации управления капиталом банкаОт точки отсечения к опенкам вероятности дефолта и уровня потерьПреимущества и недостатки различных подходовНовый ключевой механизм – роль консультативного директора по рискамОтраслевые ориентиры Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на рискПрименение кредитных производных инструментов конечным пользователемСтрановый риск (шаг 5)Стратегический рискКредитные ноты, обеспеченные активамиЗаключение Корпоративное руководство и управление рисками для планирования капитальных вложенийТипы кредитных производных инструментовГибридные структурные модели Выбор факторов рискаВлияние в течение годак главе 10. Вычисление основных финансовых показателейОценка эффективностиРекомендации "группы тридцати" (G-30)Что такое риск?Аудиторский комитет – основной традиционный механизм управления рискамиКонверт стресс-тестирования Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитовНеверная реализация моделиОтношение активов к капиталуСинтетические CDOПреимущества и недостатки LT-VaRПочему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?Новые методы использования рискового капиталаПоказатель VaR для портфеля кредитов или облигаций с одним траншемОценка риска кредитных портфелейСекьюритизация и передача розничного кредитного рискаТрансфертное ценообразованиеСвоп на совокупный доходЗаключениеЭволюция риск-менеджментаДюрация акционерного капиталаСравнение с внешними рейтингами (шаг 6)Определение стоимости (ценности) под рискомРейтинг долговых обязательств и переходные вероятностиРиск ликвидностиМодели измерения риска и стресс-тестированиеТорговые моделиЗаключение: шаги к успехуКак возникает процентный риск?Экзотические опционы до первого дефолтаАктуарный ποдχοд и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного рискаРейтинговые агентства – скорректированная на риск доходность капиталаРыночный рискЦена облигации и доходность к погашениюСекьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложений"СТОЛП" II: Процесс банковского надзораКачество финансовой отчетности (шаг 4)Подход KMVОперации хеджирования и хеджирование финансовых позицийНедостатки стандартного подходаСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаКапитал и коэффициент КукаНасколько распространена проблема модельного риска?Восемь ключевых элементов в банковском управлении операционным рискомЦенообразование с учетом рискаФорвардные и фьючерсные контрактыОпасность определенийОценка точности и мониторинг эффективности скоринговых карт
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика